Backtest

Durch den Backtest lässt sich eine Trading Strategie auswerten und zeigt auf, wie diese in der Vergangenheit funktioniert hätte. Dabei werden die historischen Daten eines Handelsinstruments zugezogen und die Strategie voll automatisiert oder manuell darauf angewandt. Beim manuellen Backtest kommt meist Excel zum Einsatz, in dem jeder Trade aufgezeichnet und ausgewertet wird. Der voll automatisierte Backtest wird meist mit bestimmten Tools und Programmen, wie dem Metatrader, durchgeführt.

Auswertung der Trading Strategie

Die Auswertung der Trading Strategie ist letztendlich das, was uns bei der Evaluation der Strategie interessiert. Hier prüft man die Strategie detailliert und erhält wichtige Kennwerte, wie die Strategie in der Vergangenheit funktioniert hätte. Bei unseren Backtests erhalten wir folgende Kennwerte einer Strategie:

  • Anzahl der Gewinne / Verluste / Breakeven
  • Summe der Gewinne / Verluste
  • Durchschnittliche Verluste / Gewinne / Ergebnis pro Trade
  • Gesamtergebnis
  • Drawdown
  • Chart zu den Punktgewinnen

Der Drawdown zeigt auf, was der höchstmögliche Verlust in dem Zeitraum des Backtests war. Hier kann zum Beispiel der maximale Verlust in Punkten oder die Anzahl an Verlusttrades in Folge herangezogen werden. Handelt man die Strategie nun, so weiß man, welche Verluste noch normal sind und welche nicht. Wir der Drawdown während des Trading unterschritten, also wird z. B. mehr Verlust gemacht als ursprünglich im Backtest festgehalten, so sollte das Trading mit der Strategie vorerst eingestellt werden. Ein solcher Bruch des Drawdowns kann anzeigen, dass sich bestimmte Marktbedingungen geändert haben, wodurch die Strategie nun nicht mehr so funktioniert, wie ursprünglich festgehalten und noch mehr Verluste gemacht werden.

Tools und Programme

Für den Backtest einer Strategie gibt es viele verschiedene Tools und Programme. Eines der bekanntesten ist wohl die Metatrader Plattform. Bevor der Backtest im Metatrader gestartet werden kann, muss ein sogenannter „Expert-Advisor“ erstellt oder ein bestehender genutzt werden. Dieser Expert-Advisor ist sozusagen der Algorithmus der Strategie, welcher in einer Datei ausgelagert wird. Diese Datei lässt sich in der Metatrader Plattform auswählen und der Backtest dann in einem beliebigen Instrument und Zeitraum ausführen. Ergebnis eines Backtests im Metatrader

Nach Ausführung erhält man detaillierte Ergebnisse über die Strategie und wie diese in der Vergangenheit abgeschnitten hätte. Die Schwierigkeit dieser Methode liegt darin, dass der Expert Advisor zuerst in der Programmiersprache des Metatraders MQ4 oder MQ5 geschrieben werden muss. Dies fällt ohne Programmierkenntnisse nicht leicht. Allerdings gibt es diverse Anbieter, die gegen Bezahlung die Strategie programmieren.

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