Trading Stategie | Trading Strategie Lernen

Daytrading Strategie – Open Range Breakout mit Supertrend

Sebastian — Thu, 07 Jun 2018 12:24:43 +0000

Beschreibung

Jeden Tag um 8 Uhr eröffnet der DAX. Zwischen 8 und 9 Uhr bildet sich oft ein gewisser Bereich (Range) aus. Wird diese gebrochen, verläuft der Kurs meist weiter in diese Richtung. Die Trading Strategie basiert exakt auf diesem Verhalten. Nachfolgend finden Sie das Regelwerk, Einstiegssignale und ein Backtest der Trading Strategie.

Märkte und Zeiteinheiten

Märkte: DAX30

Zeiteinheit: M5

Kategorie: Daytrading, Ausbruch, Trendfolge

Kauf- und Verkaufsignale

Einstieg Long (kauf): Wenn die Range zwischen 08:00 Uhr und 09:00 nach oben gebrochen wird, wird eine Long-Position eingegangen.

Einstieg Short (verkauf): Wenn die Range zwischen 08:00 Uhr und 09:00 nach unten gebrochen wird, wird eine Short-Position eingegangen.

TakeProfit (TP): keinen

StopLoss (SL): 6 Punkte überhalb (Long-Positionen) oder unterhalb (Short-Positionen) der Range.

Schließen der Position: Wenn der Supertrend-Indikator die Farbe wechselt.

Gewinnsicherung: Wenn die Position die Punktezahl der Range erreicht (z. B. Range 50 Punkte und Position 50 Punkte im Gewinn) wird der SL auf 0 (Breakeven) nachgezogen.

Indikatoren und Chart

Kerzenchart
Supertrend – Werte: Periode: 10, Multiplikator: 3.0

Sonstige Kriterien

Es wird pro Tag nur eine Ausbruchrichtung gehandelt (entweder Long oder Short).
Wenn die letzte Kerze der Range das Hoch oder Tief bildet und direkt danach bricht, dann wird dieser Bruch nicht gehandelt. Wenn danach das gegengesetzte Level noch gebrochen wird, wird dieses Signal gehandelt.

Beispiele

Backtest

Die Auswertung bezieht sich auf die Anzahl an DAX30 Punkten. Somit kann mit beliebig großen Positionsgrößen gerechnet werden.

Zeitraum	22 Tage
Gesamtzahl der Trades	17
Anzahl Verluste	6	35,29%
Anzahl Gewinne	6	35,29%
Anzahl Breakeven	5	29,41%

Durchschnittliche Verluste	-41,83
Durchschnittliche Gewinne	126,17
Durchschnittliches Ergebnis	29,76

Summe Verluste	-251
Summe Gewinne	757
Gesamtergebnis	506

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Daytrading Stategie – Dochte 29P

Sebastian — Mon, 04 Jun 2018 19:00:24 +0000

Beschreibung

Lange Dochte bei der Kerzendarstellung des Charts deuten oft eine bevorstehende Umkehr an, da hier ein enormer Kauf- bzw. Verkaufsdruck einsetzt. Oft bilden sich diese Dochte an Widerständen oder Unterstützungen. Basierend auf diesem Verhalten wurde eine Trading Strategie entwickelt. Nachfolgend finden Sie die Einstiegssignale, Beispiele und Backtests der Trading Strategie.

Märkte und Zeiteinheiten

Märkte: DAX30

Zeiteinheit: M15

Kategorie: Daytrading, Antizyklisch

Kauf- und Verkaufsignale

Einstieg Long (kauf): Wenn der Kurs stark in eine Richtung fällt und sich danach ein Docht von mindestens 29 Punkten ausbildet. Direkt nach Schließung der Kerze wird eine Long-Position eingegangen.

Einstieg Short (verkauf): Wenn der Kurs stark in eine Richtung steigt und sich danach ein Docht von mindestens 29 Punkten ausbildet. Direkt nach Schließung der Kerze wird eine Short-Position eingegangen.

TakeProfit (TP): Anzahl der Punkte des Dochtes.

StopLoss (SL): Hoch (bei Short Trades) oder Tief (bei Long Trades) des Dochtes.

Schließen der Position: Die Position wird ausschließlich über den StopLoss oder TakeProfit geschlossen.

Gewinnsicherung: keine

Indikatoren und Chart

Kerzenchart
keine Indikatoren notwendig

Sonstige Kriterien

Nur ein Trade zu selben Zeit eröffnen.
Nachdem man ausgestoppt wurde, kein Trade in dem entsprechenden Bereich/ die Richtung eingehen.
Keine Dochte Handeln, die durch hohe Volatilität bei wichtigen Nachrichten entstanden sind.
Bevorzugt sind Dochte, die Gleichzeitig ein markantes Hoch oder Tief bilden.
Kurse sollten sich vorher deutlich in eine Richtung bewegt haben, ein Seitwärtsverlauf ist eher negativ.

Beispiel

Backtest

Die Auswertung bezieht sich auf die Anzahl an DAX30 Punkten. Somit kann mit beliebig großen Positionsgrößen gerechnet werden.

Zeitraum	379 Tage
Gesamtzahl der Trades	140
Anzahl Verluste	57	40,71%
Anzahl Gewinne	83	59,29%
Anzahl Breakeven	0	0,00%

Durchschnittliche Verluste	-39,12
Durchschnittliche Gewinne	36,59
Durchschnittliches Ergebnis	5,76

Summe Verluste	-2230
Summe Gewinne	3037
Gesamtergebnis	807

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Trading Stategie – Bruch Zwischenhoch/-tief Donchain Channels

Sebastian — Mon, 14 May 2018 16:09:47 +0000

Beschreibung

Der Donchain Channel zeigt das letzte Hoch bzw. Tief der letzten n-Kerzen an. Er zeigt also, je nachdem welcher Zeitraum gewählt wurde, ebenfalls Widerstände und Unterstützungen an. Werden diese gebrochen, verläuft der Kurs meist weiter in diese Richtung. Dieses Verhalten wurde zunutze gemacht und basierend auf dem Indikator und der ATR eine Trading Strategie entwickelt. Nachfolgend finden Sie die Einstiegssignale, Beispiele und Backtests dieser Trading Strategie basierend auf dem Donchain Channel.

Märkte und Zeiteinheiten

Märkte: DAX30, Forex

Zeiteinheit: M15

Kategorie: Daytrading, Ausbruch

Kauf- und Verkaufsignale

Einstieg Long (kauf): Wird das obere Band der DonchainChannel(13) berührt (Zwischenhoch) und danach eine tiefere Kerze gebildet, welche nicht das obere Band berührt, so besteht das Setup zur Strategie. Wird das Zwischenhoch nun nochmals gebrochen, wird eine Long-Position in die entsprechende Richtung eröffnet. Es kann optional eine Buy-Stop Position an das Hoch gelegt werden.

Einstieg Short (verkauf): Wird das untere Band der DonchainChannel(13) berührt (Zwischentief) und danach eine höhere Kerze gebildet, welche nicht das untere Band berührt, so besteht das Setup zur Strategie. Wird das Zwischentief nun nochmals gebrochen, wird eine Short-Position in die entsprechende Richtung eröffnet. Es kann optional eine Sell-Stop Position an das Tief gelegt werden.

TakeProfit (TP): Einstiegslevel minus/plus Anzahl der ATR(4) Punkte eine Kerze vor Einstieg (minus bei Short, plus bei Long)

StopLoss (SL): Einstiegslevel plus/minus Anzahl der ATR(4) Punkte eine Kerze vor Einstieg (minus bei Long, plus bei Short)

Schließen der Position: Die Position wird ausschließlich über den StopLoss oder TakeProfit geschlossen.

Gewinnsicherung: keine

Indikatoren und Chart

Average True Range (ATR) – Wert: 4
Donchain Channel – Wert: 13

Sonstige Kriterien

Nur eine Position zur gleichen Zeit
Maximal 4 Kerzen nach Zwischenhoch/-tief, sind es mehr wird keine Position eingegangen
Ist der TP mehr als 50 Punkte (DAX30) entfernt, wird keine Position eingegangen, da sonst die Volatilität zu Hoch ist.

Beispiel

Backtest

Die Auswertung bezieht sich auf die Anzahl an DAX30 Punkten. Somit kann mit beliebig großen Positionsgrößen gerechnet werden.

Zeitraum	210 Tage
Gesamtzahl der Trades	515
Anzahl Verluste	227	44,08%
Anzahl Gewinne	288	55,92%
Anzahl Breakeven	0	0,00%

Durchschnittliche Verluste	-25,96
Durchschnittliche Gewinne	24,60
Durchschnittliches Ergebnis	2,31

Summe Verluste	-5894
Summe Gewinne	7086
Gesamtergebnis	1192

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