Trading Stategie – Bruch Zwischenhoch/-tief Donchain Channels

Beschreibung

Der Donchain Channel zeigt das letzte Hoch bzw. Tief der letzten n-Kerzen an. Er zeigt also, je nachdem welcher Zeitraum gewählt wurde, ebenfalls Widerstände und Unterstützungen an. Werden diese gebrochen, verläuft der Kurs meist weiter in diese Richtung. Dieses Verhalten wurde  zunutze gemacht und basierend auf dem Indikator und der ATR eine Trading Strategie entwickelt. Nachfolgend finden Sie die Einstiegssignale, Beispiele und Backtests dieser Trading Strategie basierend auf dem Donchain Channel.

Märkte und Zeiteinheiten

Märkte: DAX30, Forex

Zeiteinheit: M15

Kategorie: Daytrading, Ausbruch

Kauf- und Verkaufsignale

Einstieg Long (kauf): Wird das obere Band der DonchainChannel(13) berührt (Zwischenhoch) und danach eine tiefere Kerze gebildet, welche nicht das obere Band berührt, so besteht das Setup zur Strategie. Wird das Zwischenhoch nun nochmals gebrochen, wird eine Long-Position in die entsprechende Richtung eröffnet. Es kann optional eine Buy-Stop Position an das Hoch gelegt werden.

Einstieg Short (verkauf): Wird das untere Band der DonchainChannel(13) berührt (Zwischentief) und danach eine höhere Kerze gebildet, welche nicht das untere Band berührt, so besteht das Setup zur Strategie. Wird das Zwischentief nun nochmals gebrochen, wird eine Short-Position in die entsprechende Richtung eröffnet. Es kann optional eine Sell-Stop Position an das Tief gelegt werden.

TakeProfit (TP): Einstiegslevel minus/plus Anzahl der ATR(4) Punkte eine Kerze vor Einstieg (minus bei Short, plus bei Long)

StopLoss (SL): Einstiegslevel plus/minus Anzahl der ATR(4) Punkte eine Kerze vor Einstieg (minus bei Long, plus bei Short)

Schließen der Position: Die Position wird ausschließlich über den StopLoss oder TakeProfit geschlossen.

Gewinnsicherung: keine

Indikatoren und Chart

• Average True Range (ATR) – Wert: 4
• Donchain Channel – Wert: 13

Sonstige Kriterien

• Nur eine Position zur gleichen Zeit
• Maximal 4 Kerzen nach Zwischenhoch/-tief, sind es mehr wird keine Position eingegangen
• Ist der TP mehr als 50 Punkte (DAX30) entfernt, wird keine Position eingegangen, da sonst die Volatilität zu Hoch ist.

Beispiel

Backtest

Die Auswertung bezieht sich auf die Anzahl an DAX30 Punkten. Somit kann mit beliebig großen Positionsgrößen gerechnet werden.

Zeitraum		210 Tage
Gesamtzahl der Trades		515
Anzahl Verluste		227	44,08%
Anzahl Gewinne		288	55,92%
Anzahl Breakeven		0	0,00%
Durchschnittliche Verluste		-25,96
Durchschnittliche Gewinne		24,60
Durchschnittliches Ergebnis		2,31
Summe Verluste		-5894
Summe Gewinne		7086
Gesamtergebnis		1192

 

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